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K线语言,一个简单而又高级的交易技术。“K线组合”,“日本蜡烛图”很多人翻看了许多书,查阅了无数网络资料可还是找不到门道。今天让校长给大家分享TOP35量化策略,讲解这K线语言的冰山一角。
TO35量化策略是根据K线的动能原理设计的一套逻辑简单普适性较高的策略。为此我们设计了以下指标描述K线的动能原理。
MC源码:
inputs:dx(72);
variables:var0(0),var1(0),var2(0),var3(0),var4(0),var5(0),var6(0),var7(0),var8(0),oParCl(0),oParOp(0),oPostion(0),oTransition(0),mp(0),var11(0),var12(0);
var1=high-low;
应变量1=K线最高价-K线最低价
var2=Average(var1,dx);
应变量2=应变量1的DX加权平均(计算DX个周期K线的平均波幅)
ifclose>openandhigh-close<close-lowthenbegin
var3=close-low;
end;
如果K线是阳线同时满足K线最高价-收盘价<收盘价-最低价
上涨动能应变量3=收盘价-最低价
ifclose<openandclose-low>high-closethenbegin
var3=close-low;
end;
如果K线是阴线同时满足K线收盘价-最低价>最高价-收盘价
上涨动能应变量3=收盘价-最低价
ifclose<openandclose-low<high-closethenbegin
var3=high-close;
end;
如果K线是阴线同时满足K线收盘价-最低价<最高价-收盘价
下跌动能应变量3=最高价-收盘价
ifclose>openandhigh-close>close-lowthenbegin
var3=high-close;
end;
如果K线是阳线同时满足K线最高价-收盘价>收盘价-最低价
下跌动能应变量3=最高价-收盘价
plot2(var3);
plot4(var2);
ifclose>openandhigh-close<close-lowthenSetPlotColor(2,red);
ifclose<openandclose-low>high-closethenSetPlotColor(2,red);
ifclose<openandclose-low<high-closethenSetPlotColor(2,green);
ifclose>openandhigh-close>close-lowthenSetPlotColor(2,green);
附图指标中红柱代表多头动能,绿柱代表空头动能,白线为DX周期K线的平均波幅。我们认为当红绿柱高于平均波幅时代表K线动能超过正常标准,因此将此定义为触发趋势行情的一种信号。可通过结合其他信号设计交易策略。
TOP35量化策略核心逻辑
通过飞跃线判断开仓范围、K线动能指标发出信号结合价格突破重要高低点(即大阳线或大阴线突破重要支撑阻力)进场顺势开单,以自适应均线做离场。
经《TOP分析师》战略合作机构艾扬软件金融工程师测评数据如下:
策略应用软件:MultiCharts 中国版
测试范围:铁矿石、螺纹钢、橡胶、甲醇、PTA、焦炭、豆粕、白糖、棕榈油。
历史回测周期:2012-2018年15分钟数据
应用主要品种:国内期货
策略交易频率:低
策略应用软件:MultiCharts 中国版
测试范围:沪深300指数中300只个股
历史回测周期:2012-2019年日线数据
应用主要品种:中国A股
策略交易频率:中
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